El precio de la participación empresarial en Portugal y España: un estudio comparativo.
DOI:
https://doi.org/10.54571/ajee.688Palabras clave:
Participación empresarial, share, precio, relación dinámica, modelos VAR, R.Resumen
Con la ayuda de un modelo vectorial de series temporales, se compara la evolución en el tiempo del precio de una participación empresarial, o share, en Portugal y España, en el periodo comprendido entre 1988 y 2024. Se trata de considerar la posible relación dinámica que pudiera existir en la evolución temporal del precio, en estos dos países vecinos.
Descargas
Citas
FRED, Federal Reserve Bank of Saint Louis. Base de datos.
GRANGER, C. W. J., Investigating causal relations by econometric models and crossspectral methods, Econometrica 37,424-438. DOI: https://doi.org/10.2307/1912791
HAMILTON, J. D., Time Series Analysis Princeton, 1994. DOI: https://doi.org/10.1515/9780691218632
HYNDMAN, R. I. y ATHANASOPOULOS, G. Forecasting Principles and Practice, seguna edición, OTexts, 2018.
LÜTKEPOHL, H., New Introduction to Multiple Time Series Analysis, New York, 2007.
LÜTKEPOHL, H. y KRÄTZIG, M. (edits), Applied Time Series Econometrics, Cambridge, 2004. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511606885
MTS, paquete econométrico para acompañar, TSAY, R. S., Multivariate Time Series Analysis, with R and Financial Applicatios, Hoboken, New Jersey, 2014.
OCDE, Main Economic Indicators. Base de datos.
PFAFF, Bernhard Pfaff, autor del paquete vars, en R, para el análisis de series de tiempo multiples, https://www.pfaffikus.de.
R Core Team (2024). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.R-project.org/.
TSAY, R. S., Multivariate Time Series Analysis with R and Financial Applications, Hoboken, New Jersey, 2014.
VARS, https://www.pfaffikus.de.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Agustín Alonso-Rodríguez

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.