Modelos Internos de Solvencia II

Abstract

Se presenta la regulación de la solvencia (Solvencia II) como un sistema que va a promover la mejora de la gestión de los riesgos operacionales y la optimización de la carga de capital a través de los modelos internos. Partiendo de una serie de datos externos de pérdidas aseguradas de riesgos operacionales, se desarrolla un análisis financiero actuarial del riesgo operacional de las entidades aseguradoras del sector salud. Se presenta la base de datos externa de pérdidas de riesgos operacionales asegurados, así como su tratamiento estadístico y la identificación de sus distribuciones de severidad y frecuencia. Se profundiza en la investigación a través de un análisis OpVaR de los datos.