Cuestiones básicas para la cuantificación del riesgo operacional de las entidades aseguradoras
Palabras clave:
cuantificación del riesgo, riesgo operacional, solvencia, sector asegurador, modelos financierosResumen
Uno de los objetivos del sistema de requerimientos de solvencia para las entidades aseguradoras (Solvencia II) es la implantación de un sistema en el cual la mejora de la gestión de los riesgos operacionales sea recompensada a las aseguradoras con una menor carga del capital. En la presente investigación se muestra el proceso completo de cuantificación de la carga de capital del riesgo operacional mediante el análisis del proceso de recopilación de datos, su tratamiento y descripción estadística, así como la identificación de las distribuciones de severidad y frecuencia y la obtención de la distribución de pérdidas agregada combinado de ambas distribuciones. Se concluye que para medir niveles de riesgo, no es tan importante llegar a una cuantificación exacta del mismo, como el proceso de evaluación y control del riesgo.
Abstract:
One of the objectives of the solvency requirements for insurers (Solvency II) is the implementation of a system in which the improvement of operational risk management be rewarded to insurers with a lower capital charge. In the present research illustrate the whole process of the capital charge quantification for operational risk by analyzing the process of data collection, its processing and statistical description, as well as identifying the severity and frequency distributions and obtaining the aggregate loss distribution of both distributions. It is concluded that measuring the levels of risk to reach an accurate risk quantification is not as important as the process of assessment and risk control.
Keywords:
Risk quantification, operational risk, solvency, insurance industry, financial models
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