Cuestiones básicas para la cuantificación del riesgo operacional de las entidades aseguradoras

Authors

  • María Isabel Martínez Torre-Enciso Universidad Autónoma de Madrid
  • Rafael Hernández Barros Universidad Complutense de Madrid

Keywords:

cuantificación del riesgo, riesgo operacional, solvencia, sector asegurador, modelos financieros

Abstract

Uno de los objetivos del sistema de requerimientos de solvencia para las entidades aseguradoras (Solvencia II) es la implantación de un sistema en el cual la mejora de la gestión de los riesgos operacionales sea recompensada a las aseguradoras con una menor carga del capital. En la presente investigación se muestra el proceso completo de cuantificación de la carga de capital del riesgo operacional mediante el análisis del proceso de recopilación de datos, su tratamiento y descripción estadística, así como la identificación de las distribuciones de severidad y frecuencia y la obtención de la distribución de pérdidas agregada combinado de ambas distribuciones. Se concluye que para medir niveles de riesgo, no es tan importante llegar a una cuantificación exacta del mismo, como el proceso de evaluación y control del riesgo.

Abstract:

One of the objectives of the solvency requirements for insurers (Solvency II) is the implementation of a system in which the improvement of operational risk management be rewarded to insurers with a lower capital charge. In the present research illustrate the whole process of the capital charge quantification for operational risk by analyzing the process of data collection, its processing and statistical description, as well as identifying the severity and frequency distributions and obtaining the aggregate loss distribution of both distributions. It is concluded that measuring the levels of risk to reach an accurate risk quantification is not as important as the process of assessment and risk control.

Keywords:

Risk quantification, operational risk, solvency, insurance industry, financial models

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Author Biographies

María Isabel Martínez Torre-Enciso, Universidad Autónoma de Madrid

Doctora en Economía. Profesora Titular de Economía Financiera y Directora del Dpto. de Financiación e Investigación Comercial (UAM). Directora de la Cátedra de Investigación UAM-Mapfre

Rafael Hernández Barros, Universidad Complutense de Madrid

Doctor en Economía. Profesor Asociado de Economía Financiera Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad III (UCM). Director de Soporte de Negocio, AON España

Published

2012-03-01

How to Cite

Martínez Torre-Enciso, M. I., & Hernández Barros, R. (2012). Cuestiones básicas para la cuantificación del riesgo operacional de las entidades aseguradoras. Anuario Jurídico Y Económico Escurialense, (45), 389–408. Retrieved from https://publicaciones.rcumariacristina.net/AJEE/article/view/116

Issue

Section

ECONOMÍA