El algoritmo de optimización de Martin: Una visita y discusión geométrica para su aplicación en la selección de carteras
Palabras clave:
Selección de carteras, Técnicas de optimización, Modelos de simulaciónResumen
El presente artículo expone el algoritmo de optimización de Martin, el cual es de utilidad para lidiar con las restricciones desigualdad en el problema de selección de carteras, como es el caso de la restricción de no negatividad. Acto seguido damos un ejemplo numérico y una demostración geométrica de su validez en el empleo práctico del mismo. Esto con la finalidad de concluir con algunas recomendaciones a cerca de su uso en la práctica financiera o en la academia
Abstract: This paper presents Martin’s optimization algorithm in order to deal with the inequality restrictions in the portfolio selection problem, such as the non-negativity one. Following this, we give a numerical example and a geometrical proof related to its practical usefulness, in order to give some professional recommendations about its use in the financial industry or academia.
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