El algoritmo de optimización de Martin: Una visita y discusión geométrica para su aplicación en la selección de carteras

Autores/as

  • María Isabel Martínez Torre-Enciso Universidad Autónoma de Madrid
  • Oscar De la Torre Torres Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Palabras clave:

Selección de carteras, Técnicas de optimización, Modelos de simulación

Resumen

El presente artículo expone el algoritmo de optimización de Martin, el cual es de utilidad para lidiar con las restricciones desigualdad en el problema de selección de carteras, como es el caso de la restricción de no negatividad. Acto seguido damos un ejemplo numérico y una demostración geométrica de su validez en el empleo práctico del mismo. Esto con la finalidad de concluir con algunas recomendaciones a cerca de su uso en la práctica financiera o en la academia

Abstract: This paper presents Martin’s optimization algorithm in order to deal with the inequality restrictions in the portfolio selection problem, such as the non-negativity one. Following this, we give a numerical example and a geometrical proof related to its practical usefulness, in order to give some professional recommendations about its use in the financial industry or academia.

 

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Biografía del autor/a

María Isabel Martínez Torre-Enciso, Universidad Autónoma de Madrid

Profesora-Investigadora

Departamento de Financiación e investigación Comercial

Miembro del Consejo de la Asociación Europea de Asociaciones de Gerencia de Riesgos (FERMA).

Oscar De la Torre Torres, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Profesor-investigador de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

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Publicado

2016-03-02

Cómo citar

Martínez Torre-Enciso, M. I., & De la Torre Torres, O. (2016). El algoritmo de optimización de Martin: Una visita y discusión geométrica para su aplicación en la selección de carteras. Anuario Jurídico Y Económico Escurialense, (49), 349–374. Recuperado a partir de https://publicaciones.rcumariacristina.net/AJEE/article/view/266

Número

Sección

ECONOMÍA