Modelizar la volatilidad

Autores/as

  • Agustín Alonso-Rodríguez Real Centro Universitario Escorial Maria Cristina

Palabras clave:

• Volatilidad, rango, gestión de inversiones, modelos dinámicos, espacio de estados, filtro de Kalman, validación, previsión o predicción, paquetes, dlm, forecast, R.

Resumen

La volatilidad es un concepto clave a tener presente en la gestión de inversiones. Debido a que es inobservable, se han buscado otras magnitudes observables, y teóricamente vinculadas con ella. Entre estas hay que mencionar el rango: la diferencia entre el máximo y mínimo de los precios de cotización diarios de un activo. Tomando como base una muestra de 100 observaciones del Índice General de Cotización de la Bolsa de Madrid, se ajusta un modelo dinámico, de la familia de espacio de estados, para el logaritmo del rango, y una vez validado, se hace la previsión para diez valores futuros del logaritmo del rango, se evalúan dichas previsiones y se presentan unas conclusiones.

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Biografía del autor/a

Agustín Alonso-Rodríguez, Real Centro Universitario Escorial Maria Cristina

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales,  Profesor de Econometría y Estadística. Fellow of the Royal Statistical Society; miembro de: ACM, AMS, Econometric Society, IASC, IEEE (Computer Society), ISBA, SIAM.

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Publicado

2014-03-17

Cómo citar

Alonso-Rodríguez, A. (2014). Modelizar la volatilidad. Anuario Jurídico Y Económico Escurialense, (47), 349–370. Recuperado a partir de https://publicaciones.rcumariacristina.net/AJEE/article/view/195

Número

Núm. 47 (2014)

Sección

ECONOMÍA

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